[江西财经大学]江西财经大学金融学院_3

　　五、科研成果

　　1. 已发表论文

　　英文期刊论文

　　[14] Aifan Ling（凌爱凡），Jie Sun， Meihua Wang， Robust Multi-period Portfolio Selection Based on Downside Risk with Asymmetrically Distributed Uncertainty Set. 2019， European Journal of Operational Research，2019， forthcoming, In press. （SCI, Top in Management science）

　　[13] Aifan Ling（凌爱凡）, Jie Sun, Naihua Xiu, X2iaoguang Yang, Robust two-stage stochastic linear optimization with risk aversion, European Journal of Operational Research 256 (2017) 215–229. (SCI, Top in Management science)

　　[12] Aifan Ling（凌爱凡）， An inexact non-interior continuation method for semidefinite programming: convergence analysis and numerical results, Numerical Algorithms (2016) 73:219–244, (SCI, 二区 in Applied math)

　　[11] Aifan Ling（凌爱凡）, Jie Sun, Xiaoguang Yang. Robust tracking error portfolio selection with worst-case downside risk measures, Journal of Economic Dynamics and Control, V39, February 2014(2): 178–207, (SSCI 经济学类国际著名期刊)

　　[10] Aifan Ling（凌爱凡）, Le Tang, A Numerical Study for Robust Active Portfolio Management with Worst-case Downside Risk Measure, Mathematical Problems in Engineering, V2014, 1-13, (SSCI/SCI)

　　[9] Aifan Ling（凌爱凡）, Chenxian Xu. Robust Portfolio Selection Involving Options under a Marginal + Joint Ellipsoidal Uncertainty Set, Journal of Computational and Applied Mathematics 236: 3373–3393. 2012, (SSCI/SCI, 二区 in Applied math)

　　[8] Aifan Ling（凌爱凡）, A VNS Metaheuristic with Stochastic Steps for Max 3-Cut and Max 3-Section. Mathematical Problems in Engineering, Volume 2012, Article ID : 1-16, 2012, (SCI)

　　[7] Aifan Ling（凌爱凡）, Chenxian Xu, A new discrete filled function method for solving large scale max-cut problems, Numerical Algorithm, 60: 435–461, 2012, (SCI，二区 in Applied math)

　　[6] Aifan Ling（凌爱凡）, Chenxian Xu，Approximation Algorithms for MAX RES CUT, Journal of Applied Mathematics and Computing, 2010，vol.33(1-2)：357-374，(SCI)

　　[5] Aifan Ling（凌爱凡）, Chenxian Xu A Discrete Filled Function Algorithm Embedded with Continuous Approximation,，European Journal of Operational Research 197 (2009) 519–531. (SCI， Top in Management science)

　　[4] Aifan Ling（凌爱凡）, Approximation Algorithms for Max 3-Section Using Complex Semidefinite Programming Relaxation, 2009, LNCS 5573, pp. 219–230, (SCI)

　　[3] Yu Li, Aifan Ling（凌爱凡）, A Continuous Algorithm Based on A New NCP Function for the Max-Bisection Problem, Chinese Journal of Engineering Mathematics, 2009(5)：781-785.

　　[2] Aifan Ling（凌爱凡）, Chenxian Xu A modified VNS Metaheuristic for max-bisection problems,，Journal of Computational and Applied Mathematics, 2008，220 (1-2)： 413–421. (SCI, 二区 in Applied math)

　　[1] Ai-Fan Ling（凌爱凡）, Cheng-Xian Xu, Feng-Min Xu, A discrete filled function algorithm for approximate global solutions of max-cut problems, Journal of Computational and Applied Mathematics, 2008,V220,(1–2): 643–660, (SCI，二区 in Applied math)

　　中文期刊论文

　　[9] 凌爱凡，谢林利，特异性尾部风险、系统性尾部风险、混合尾部风险与股票价格—–来自我国A股市场的证据. 2019, 管理科学学报，已经录用，排队发表。

　　[8] 凌爱凡，莫阳紫嫣，我国开放式基金的“泵浦”现象，中国管理科学，2018年， 第9期

　　[7] 凌爱凡，陈骁阳，嵌入GARCH波动率估计的B1ack-Litterman投资组合问题，中国管理科学，2018年，第6期

　　[6] 凌爱凡，王嘉明，严武，好的开盘会有好的收盘吗—来自沪深 300 股指期货的经验证据，当代财经，2017年，第12期。

　　[5] 严武、熊航、凌爱凡，公募基金年末业绩追逐与风险调整行为研究，财贸经济，2016年，第9期

　　[4] 凌爱凡，杨晓光，具有多元权值约束的鲁棒LPM 积极投资组合问题，管理科学学报, 2013，第8期

　　[3] 凌爱凡，杨晓光，基于Google Trends注意力配置的金融传染问题，管理科学学报，2012年，第11期

　　[2] 凌爱凡，吕江林，具有联合椭圆不确定集与概率约束的鲁棒投资组合选择，控制与决策, 2011年，第4期

　　[1] 凌爱凡，吕江林，有限周期内具有习惯形成与财富偏好的消费与储蓄问题，系统工程理论与实践，2011，第1期。

　　2. 工作论文

　　[6] Aifan Ling（凌爱凡），Zizi Cao，CVaR and Cross-section expected returns, Working paper in 2019

　　[5] 凌爱凡，朱志凯，“网络炒作效应”与加密货币市场的资产定价：基于Google 搜索关注度方法， 2019年工作论文。

　　[4] 胡志军，凌爱凡，杨超，我国A股市场的模糊性溢价: 基于日内高频数据的实证分析，2018年工作论文。

　　[3] 凌爱凡，朱志凯，基于风险因子收益率预测的“风格投资”实证研究，2018年工作论文。

　　[2] 凌爱凡，杨炎君，基金的投资技能提高了基金绩效吗？—-基于q-因子模型的实证分析，2018年，工作论文。

　　[1] Aifan Ling（凌爱凡）, Neng Wang, Jianjun Miao, Robust Financial contracting, Working paper in 2018。

　　六.主持的科研项目

　　[10] 国家自然科学基金面上项目：系统性风险鲁棒度量及对资产价格的影响机制，编号：，执行时间：2018.1—2021.12，在研。

　　[9] 江西省青年科学家培育资助项目，执行时间：2015.12—2018.12， 已结题。

　　[8] 江西省教育厅重点项目：系统性风险度量及在我省金融机构风险预警中的应用GJJ, 2016.1—2018.12，已结题。

　　[7] 江西省自然科学基金项目：基于鲁棒最优控制方法的动态系统性风险度量与配置研究，编号：BAB，执行时间：2016.1—2018.12,已经结题。

　　[6] 国家自然科学基金面上项目：有限注意力配置下的鲁棒动态投资决策与金融传染问题研究，编号：，执行时间：2014.1–2017.12. 已完成。

　　[5] 国家自然科学基金青年基金项目：含交易费用的鲁棒投资组合问题的全局优化算法研究，编号：，执行时间：2011.1–2013.12. 已完成。

　　[4] 第5批中国博士后特别资助项目：有限注意力配置与金融传染：理论与实证研究，编号：2012T0148，已完成。

　　[3] 第48批中国博士后科学基金面上资助项目：极端市场环境下的鲁棒最优投资决策研究，编号：，已完成。

　　[2] 江西省教育厅科学项目：不确定环境下的投资组合优化问题研究，编号：GJJ. 已完成。

　　[1] 江西省自然科学基金青年项目：图的划分问题与非凸二次规划及其在投资决策中的应用研究，编号：BAB，执行时间：2012.1-2014.12. 项目负责人。

已完成。

　　七、研究生招生

　　研究生可以根据兴趣从事如下研究方向之一（但不限于）：

　　A. DSGE 模型及其应用

　　B. 金融衍生产品定价

　　C. 系统性风险度量与金融稳定性

　　D. 鲁棒投资决策理论和模糊厌恶模型

　　E. 契约理论

　　F. 金融科技与区块链、ICO 与数字货币

　　G. 资产定价理论与实证

　　欢迎具有数学、计算机与信息科学、金融、经济、管理科学与工程、控制工程等专业背景的优秀学子报考其博士生和硕士研究生。
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